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今まで作成したエクセルツールまとめ

2018/04/04

イーサリアム(ETH)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はイーサリアム(ETH)の2017年8月から2018年3月までの1か月ごとの終値データから価格推移グラフを作成し、月次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。
価格はUSDT建てとなります。

データはbinanceのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

データ区間の設定については、バイナンスから読み込み可能な日時から記事執筆時までを集計しました。


バイナンス(Binance)

バイナンスとは中国にある仮想通貨取引所で、約90種類のコインが上場し、取扱いがされています。
草コインの人気投票があり、投票結果によって上位のコインを上場する仕組みがあります。
ハードフォークコインのサポートもされています。



・イーサリアム(ETH)

時価総額では仮想通貨の中でビットコインに次ぐ第2位です。
イーサリアムはビットコインのような決済型システムではなくプラットホームです。スマートコントラクトという技術を利用しています。取引で行われる契約を自動で実行・保存していく機能を持ってます。
イーサリアムの通貨はブロックチェーン上のアプリを稼働する時に利用されます。「ETH」がイーサリアム上の燃料のようなイメージになるためGas(ガス)と呼ばれています。

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イーサリアム(ETH)の価格推移と出来高チャート


1月からの下降トレンドは終わりを見せず、3月の1か月だけでも半値以下に下げました。

・イーサリアム(ETH)の月次収益率と標準偏差

終値単位:USDT

月次平均収益率は月次収益率の平均値、
maxは月次収益率の最大値、
minは月次収益率の最小値、
sdは標準偏差です。標準偏差はSTDEV関数で求められます。


月次平均収益率は9.49%です。

標準偏差は46.33%でした。


算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。




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