リップル(XRP)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はリップル(XRP)の2017年5月から2018年3月までの1ヶ月ごとの終値データから価格推移グラフを作成し、月次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。価格はJPY建てとなります。


収益率とはリターンの割合のことで、月次収益率とは日ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。

データはbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

・リップル(XRP)

送金を重視した暗号通貨で銀行間送金用に使われ始めています。リップル社が発行体です。
XRPのメリットは送金が速い、手数料が安いことです。送金詰まりや遅延が発生しにくいのが特徴です。
100社を超える銀行と世界の1部の中央銀行とも提携しています。またアメックス等の大手企業とも提携しています。

リップルはバイナンス、ビットバンクなど多くの取引所に上場しています。

・リップル(XRP/JPY)の価格推移チャート

2017年7月中旬: ビットコイン分裂問題

2017年8月22日: SWELLカウントダウン

2017年9月中旬: 中国仮想通貨規制・米銀JPモルガンのジェイミー・ダイモン発言

2017年10月16日から18日:リップル主催SWELL

2017年12月:仮想通貨市場に大量のマネー流入、アメックス提携やロックアップや上場ニュース等リップルに好材料多数

2018年1月:利上げ、各国規制、コインチェック事件

・リップル(XRP/JPY)の月次収益率と標準偏差

                                                            

月次平均収益率は66.12%です。

標準偏差は242.29%でした。


算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。





リップル(XRP)の日次収益率と標準偏差をエクセルで求める


リップル(XRP)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

リップル(XRP)の価格チャートを対数スケールでエクセルに表示する

無料・ダウンロード可) 仮想通貨エクセルツール2 各国法定通貨換算可能！仮想通貨価格・時価総額データ表示アプリケーション -Excel VBA



おすすめ仮想通貨取引所はbitmex

https://www.bitmex.com/register/oDtFNI

リップル(XRP)の日次収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はリップル(XRP)の2017年5月24日から2018年3月20日までの1日ごとの終値の価格データから価格推移グラフを作成し、日次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。価格はJPY建てとなります。


収益率とはリターンの割合のことで、日次収益率とは日ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。

データは毎度おなじみのbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

・リップル(XRP)

送金を重視した暗号通貨で銀行間送金用に使われ始めています。リップル社が発行体です。
XRPのメリットは送金が速い、手数料が安いことです。送金詰まりや遅延が発生しにくいのが特徴です。
100社を超える銀行と世界の1部の中央銀行とも提携しています。またアメックス等の大手企業とも提携しています。

・リップル(XRP/JPY)の価格推移チャート

2017年7月中旬: ビットコイン分裂問題

2017年8月22日: SWELLカウントダウン

2017年9月中旬: 中国仮想通貨規制・米銀JPモルガンのジェイミー・ダイモン発言

2017年10月16日から18日:リップル主催SWELL

2017年12月:仮想通貨市場に大量のマネー流入、アメックス提携やロックアップや上場ニュース等リップルに好材料多数

2018年1月:利上げ、各国規制、コインチェック事件

・リップル(XRP/JPY)の日次収益率と標準偏差

                                                              長いので省略

・リップル(XRP)の日次収益率のヒストグラム

日次平均収益率は0.8%です。

標準偏差は10.6%でした。
ヒストグラムから、正規分布に従っていると言えるでしょう。


算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。





リップル(XRP)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

リップル(XRP)の価格チャートを対数スケールでエクセルに表示する

無料・ダウンロード可) 仮想通貨エクセルツール2 各国法定通貨換算可能！仮想通貨価格・時価総額データ表示アプリケーション -Excel VBA

リップル(XRP)の価格チャートを対数スケールでエクセルに表示する

今回はリップル(XRP)の価格チャートを線形スケールと対数スケールでプロットしてエクセルで表示したいと思います。

データは毎度おなじみのbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

右側の軸を線形目盛と対数目盛に変えてみます。
青い棒グラフは出来高を表しています。

データ期間は2017年5月24日から2018年3月15日です。

・線形スケール

・対数スケール

・リップルの価格変動に影響したイベント

2017年7月中旬: ビットコイン分裂問題
2017年8月22日: SWELLカウントダウン
2017年9月中旬: 中国仮想通貨規制・米銀JPモルガンのジェイミー・ダイモン発言
2017年10月16日から18日:リップル主催SWELL
2017年12月:仮想通貨市場に大量のマネー流入、アメックス提携やロックアップや上場ニュース等リップルに好材料多数
2018年1月:利上げ、各国規制、コインチェック事件



対数スケールにすることで、価格の伸び率下げ率がわかりやすくなり、低い価格の時の価格推移の確認が容易になります。

2017年5月から11月ころの20円前後を推移していた時の価格変動が対数スケールのほうがわかりやすいのが見て取れます。
線形スケールでは爆上げ後に爆下げしているように見えますが、対数スケールでは下げが緩やかに見えます。

含み損を抱えている人は気休めに対数チャートを見るのもいいかもしれません。




リップル(XRP)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

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リップル(XRP)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

前回はビットバンクのリップル(XRP)の2017年の1週間ごとの価格データをAPIを利用してエクセルに読み込みました。今回はそのデータに現在取得できる分の2018年のデータを足して、週次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。


bitbankのデータの読み込み方はこちら
ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA
bitbankのリップルの過去価格データをVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA

収益率とはリターンの割合のことで、週次収益率とは週ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。

収益率と標準偏差はExcelを使えば簡単に求めることができます。

・リップル(XRP)の週次収益率と標準偏差

週次収益率は
=当週の価格 / 先週の価格－１
で求められます。

週次平均収益率は週次収益率の平均です。
AVERAGE関数で求められます。

標準偏差はSTDEV関数で求められます。

上のデータは全部で43週分です。2017年分は5月15日からのデータとなり、そこから2018年3月5日までのデータです。＊

bitbankのリップルの過去価格データをVBA-JSONでエクセルに読み込む -Excel VBA

ビットバンクのリップル(XRP)の過去価格データをAPIを利用してエクセルに読み込んでみたいと思います。

前回はリアルタイムの価格を表示しました。
ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA

https://docs.bitbank.cc/

今回はCandlestick情報を読み込みます。
REST API一覧のCandlestickをクリックして通貨ペア、candle-type、日付時間を入力してTry it out を押すとリクエストURLが出てくるのでそれを使います。


Implementation Notes

[Public API] 指定された日付のロウソク足データを返す

    ohlcv [始値, 高値, 安値, 終値, 出来高, UnixTime]



今回は私のほうで以下のように設定して通信したいと思います。
通貨ペア：xrp_jpy
candle-type：1week
日付時間：2017


リクエストすると下記のようなjsonが返ってきます。

{"success":1,"data":{"candlestick":[{"type":"1week","ohlcv":[["34.375","34.375","34.375","34.375","0.0000",1494806400000],["34.375","40.000","20.000","29.000","147665.4245",1495411200000],["29.000","48.000","25.500","35.800","281021.9841",1496016000000],

間省略

["27.001","99.200","26.900","83.004","134095800.5795",1512950400000],["83.004","154.811","80.000","119.997","113004844.9670",1513555200000],["119.992","300.000","114.001","244.442","126843076.4214",1514160000000]]}],"timestamp":1514764799676}}



始値, 高値, 安値, 終値, 出来高, UnixTimeをセルに出力したいと思います。
今回はJSONをセット→読み込み→パースの流れは省略します。

・VBAコード


詳しくはnoteに書きましたのでご覧ください。
  【VBAプログラミング】　bitbankからOHLCVデータを取得して表示する方法

    For i = LBound(tmp) To UBound(tmp)
        xrpsheet.Cells(trow, tcol).Value = tmp(i)
            If tcol <= 5 Then
                tcol = tcol + 1
            ElseIf tcol = 6 Then
                tcol = 1
                trow = trow + 1
            Else: End If
    Next i


1週間ごとにデータを見やすくしたいので、改行をしてます。
・実行結果

さあ、これでこのデータをもとにリップルのデータ分析ができますね。


エクセルツールを公開しました。ダウンロード可能です。↓
ビットバンクからOHLCVデータを取得＆表示するExcelツール　 読取太郎


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ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む -Excel VBA

ビットバンクのXRP/JPYのリアルタイムの価格をAPIを利用してエクセルに読み込んでみたいと思います。
通貨は人気銘柄のリップル(XRP)にしたいと思います。

https://docs.bitbank.cc/

今回はticker情報を読み込みます。
REST API一覧のTickerをクリックしてTry it out を押すとリクエストURLが出てくるのでそれを使います。

リクエストすると下記のようなjsonが返ってきます。
{"success":1,"data":{"sell":"103.600","buy":"103.595","high":"113.200","low":"100.015","last":"103.595","vol":"52159588.5181","timestamp":1520328576053}}


終値だけをセルに出力したいと思います。

・VBAコード
主な流れとしてJSONをセット→読み込み→パースの順となります。

Dim HttpReq As Object, TickerJSON As String
Dim js                   As Object
Dim objJSON         As Object

    'Query XRP/JPY Ticker Api
    'jsonをセット
    Set HttpReq = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    HttpReq.Open "GET", "https://public.bitbank.cc/xrp_jpy/ticker", False
    HttpReq.send

    'json読み込み
    TickerJSON = HttpReq.responseText
    Set HttpReq = Nothing
     
    Set js = CreateObject("ScriptControl")
    js.Language = "JScript"

    'Parse JSON 　jsonをパースする
    js.AddCode "function jsonParse(s) { return eval('(' + s + ')'); }"


詳しくは私が書いたnoteをご覧ください。
【VBAプログラミング】　bitbankからOHLCVデータを取得して表示する方法


・実行結果

今回のコードはScriptControlを使用しているので、MS officeが64bit版だと動作しません。

まだJSONを使うことに慣れていないためわからないことが多くていろいろと悩みました。VBA-JSONについては情報が少ないです。面倒臭いらしくVBAでJSON使うなというサイトがいくつかありました。
ただ、私としては今回経験してJSONの知識が少しつきましたので機会があればまたJSONに挑戦したいと思います。


エクセルツールを公開しました。ダウンロード可能です。↓
ビットバンクからOHLCVデータを取得＆表示するExcelツール　 読取太郎




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