今回はビットバンクの
ビットコイン(BTC)の2017年1年間の1ヶ月ごとの終値価格データから価格推移グラフを作成し、月次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。
データはbitbankのcandlestickの
APIを利用してエクセルに読み込みました。
収益率とはリターンの割合のことで、月次収益率とは1ヶ月ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
過去7年間の週次収益率をまとめた記事はこちら↓
まとめ) 2011年～2017年ビットコイン(BTC)の収益率と標準偏差とチャート一覧
・2017年ビットコイン(BTC/JPY)の価格推移チャート
2017年1月5日: 一時2013年以来の史上最高価格をつける
2017年4月1日: 日本で初めて仮想通貨を法律で規定した改正資金決済法等が施行
2017年7月中旬: ビットコイン分裂問題
2017年9月中旬: 中国仮想通貨規制・米銀JPモルガンのジェイミー・ダイモン発言
2017年12月:仮想通貨市場に大量のマネー流入
・2017年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差
月次平均収益率は月次収益率の平均値、
maxは月次収益率の最大値、
minは月次収益率の最小値、
sdは標準偏差です。標準偏差はSTDEV関数で求められます。
月次平均収益率は28.71%です。
標準偏差は30.62%でした。30.62%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。
標準偏差は、平均収益率を中心に約70%の確率でどの程度の価格変動が起こるのかがわかります。
今回のケースだと、約70%の確率で28.71%からプラスに30.62%、マイナスに30.62%変動するということです。算出すると、－1.91％ から 59.33％ の範囲になります。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
