収益率とはリターンの割合のことで、日次収益率とは日ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
データは毎度おなじみのbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
・リップル(XRP)
送金を重視した暗号通貨で銀行間送金用に使われ始めています。リップル社が発行体です。XRPのメリットは送金が速い、手数料が安いことです。送金詰まりや遅延が発生しにくいのが特徴です。
100社を超える銀行と世界の1部の中央銀行とも提携しています。またアメックス等の大手企業とも提携しています。
・リップル(XRP/JPY)の価格推移チャート
2017年7月中旬: ビットコイン分裂問題
2017年8月22日: SWELLカウントダウン
2017年9月中旬: 中国仮想通貨規制・米銀JPモルガンのジェイミー・ダイモン発言
2017年10月16日から18日:リップル主催SWELL
2017年12月:仮想通貨市場に大量のマネー流入、アメックス提携やロックアップや上場ニュース等リップルに好材料多数
2018年1月:利上げ、各国規制、コインチェック事件
・リップル(XRP/JPY)の日次収益率と標準偏差
・リップル(XRP)の日次収益率のヒストグラム
日次平均収益率は0.8%です。
標準偏差は10.6%でした。
ヒストグラムから、正規分布に従っていると言えるでしょう。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
リップル(XRP)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める
リップル(XRP)の価格チャートを対数スケールでエクセルに表示する
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