データはbitbankのcandlestickのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
収益率とはリターンの割合のことで、月次収益率とは1ヶ月ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
過去7年間の週次収益率をまとめた記事はこちら↓
まとめ) 2011年～2017年ビットコイン(BTC)の収益率と標準偏差とチャート一覧
・2014年ビットコイン(BTC/JPY)の価格推移チャート
2月初旬にマウントゴックス事件がありました。全体的に下降トレンドが見て取れます。
2014年2月: マウントゴックスがハッキング＆閉鎖
・2014年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差
月次平均収益率は月次収益率の平均値、
maxは月次収益率の最大値、
minは月次収益率の最小値、
sdは標準偏差です。標準偏差はSTDEV関数で求められます。
月次平均収益率は-4.08%です。
標準偏差は18.67%でした。18.67%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。
標準偏差は、平均収益率を中心に約70%の確率でどの程度の価格変動が起こるのかがわかります。
今回のケースだと、約70%の確率で-4.08%からプラスに18.67%、マイナスに18.67%変動するということです。算出すると、－22.75％ から 14.59％ の範囲になります。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
2015年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める
2016年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める
2017年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める