データはbitbankのcandlestickのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
収益率とはリターンの割合のことで、月次収益率とは1ヶ月ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
過去7年間の週次収益率をまとめた記事はこちら↓
まとめ) 2011年～2017年ビットコイン(BTC)の収益率と標準偏差とチャート一覧
・2016年ビットコイン(BTC/JPY)の価格推移チャート
2016年2月10日: ハードフォークし、Bitcoin Classicがリリース
2016年7月9日: 2回目の半減期(25BTC→12.5BTC)
2016年8月2日: Bitfinexハッキング被害
・2016年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差
月次平均収益率は月次収益率の平均値、
maxは月次収益率の最大値、
minは月次収益率の最小値、
sdは標準偏差です。標準偏差はSTDEV関数で求められます。
月次平均収益率は7.6%です。
標準偏差は14.35%でした。14.35%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。
標準偏差は、平均収益率を中心に約70%の確率でどの程度の価格変動が起こるのかがわかります。
今回のケースだと、約70%の確率で7.6%からプラスに14.35%、マイナスに14.35%変動するということです。算出すると、－6.75％ から 21.95％ の範囲になります。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
2017年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める