データはbitbankのcandlestickのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
収益率とはリターンの割合のことで、月次収益率とは1ヶ月ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
過去7年間の週次収益率をまとめた記事はこちら↓
まとめ) 2011年～2017年ビットコイン(BTC)の収益率と標準偏差とチャート一覧
・2015年ビットコイン(BTC/JPY)の価格推移チャート
2015年8月15日: ハードフォークし、Bitcoin XTがリリース
2015年6月: ニューヨーク州のビットコイン規制「BitLicense」正式発表
2015年10月: 欧州司法裁判所からビットコインはVATの課税対象外の判決
2015年12月23日: ハードフォークし、Bitcoin Unlimitedがリリース
・2015年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差
月次平均収益率は月次収益率の平均値、
maxは月次収益率の最大値、
minは月次収益率の最小値、
sdは標準偏差です。標準偏差はSTDEV関数で求められます。
月次平均収益率は4.17%です。
標準偏差は18.5%でした。18.5%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。
標準偏差は、平均収益率を中心に約70%の確率でどの程度の価格変動が起こるのかがわかります。
今回のケースだと、約70%の確率で4.17%からプラスに18.5%、マイナスに18.5%変動するということです。算出すると、－14.33％ から 22.67％ の範囲になります。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
2016年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める
2017年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める