データはbitbankのcandlestickのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
収益率とはリターンの割合のことで、月次収益率とは1ヶ月ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
過去7年間の週次収益率をまとめた記事はこちら↓
まとめ) 2011年～2017年ビットコイン(BTC)の収益率と標準偏差とチャート一覧
・2011年ビットコイン(BTC/JPY)の価格推移チャート
2011年4月：アメリカのニュース雑誌「TIME」にビットコインの特集が組まれる。ビットコインの価格が急騰→バブルに。
2011年6月：Mt.Goxがハッキング被害を受ける。価格急落。
11月25日には高値が1165円をつけて長い上ひげが形成されております。
2011年は前半に価格高騰しバブルとなり、その後下降トレンドへと移行しました。
・2011年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差
月次平均収益率は月次収益率の平均値、
maxは月次収益率の最大値、
minは月次収益率の最小値、
sdは標準偏差です。標準偏差はSTDEV関数で求められます。
APIから読み取れるデータが2011年8月からとなっていますので、2011年に限りデータ区間が短くなります。
前半のバブル相場が反映されておらず後半の下降トレンド時のみから算出したデータとなります。
月次平均収益率は-7.99%です。
標準偏差は36.57%でした。36.57%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。
標準偏差は、平均収益率を中心に約70%の確率でどの程度の価格変動が起こるのかがわかります。
今回のケースだと、約70%の確率で-7.99%からプラスに36.57%、マイナスに36.57%変動するということです。算出すると、－44.56％ から 28.58％ の範囲になります。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
2012年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める
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2014年ビットコイン(BTC)の月次収益率と標準偏差をエクセルで求める
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