過去に2017年1月から2018年3月1週までの記事を書きましたが、1年区切りでまとめたいと思うので2017年度だけで記事を書いてみたいと思います。
データはbitbankのcandlestickのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
収益率とはリターンの割合のことで、週次収益率とは週ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。
・2017年ビットコイン(BTC/JPY)の価格推移チャート
2017年1月5日: 一時2013年以来の史上最高価格をつける
2017年4月1日: 日本で初めて仮想通貨を法律で規定した改正資金決済法等が施行
2017年7月中旬: ビットコイン分裂問題
2017年9月中旬: 中国仮想通貨規制・米銀JPモルガンのジェイミー・ダイモン発言
2017年12月:仮想通貨市場に大量のマネー流入
・2017年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差
終値単位：JPY
・2017年ビットコイン(BTC)の週次収益率のヒストグラム
週次平均収益率は6.6%です。
標準偏差は14.5%でした。14.5%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。
ヒストグラムにおいてはばらつきが見られますが、ある程度正規分布に従っていると言えるでしょう。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
2011年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める
2012年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める
2013年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める