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2018/03/14

2014年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はビットバンクのビットコイン(BTC)の2014年1月から2014年12月までの1週間ごとの終値の価格データから週次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。
今回からヒストグラムを入れることにしました。

データはbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

出来高についてはJSON形式で読み込んだところ、データが0となっておりこのころは出来高データを公開していなかった？ようです。

bitbankのデータの読み込み方はこちら
ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA
bitbankのリップルの過去価格データをVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA

・2014年ビットコイン(BTC)の価格推移チャート

(2月初旬にマウントゴックス事件がありました。全体的に下降トレンドが見て取れます。)

・2014年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差


・2014年ビットコイン(BTC)の週次収益率のヒストグラム



追記：階級幅を5%に修正しました。


年初から年末にかけて終値の下落率は-63.6%です。

週次平均収益率は-1.5%です。

標準偏差は9.7%で、週次で見た場合、9.7%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。

ヒストグラムから、約7割が平均収益率から+-ともに標準偏差1つ分の範囲内であり、ほとんどが標準偏差2つ分の範囲内にあることが見て取れます。
週次で20%以上の値上がりは特殊だったと言えるでしょう。

算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。




2015年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める






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