やれExcel、やれGoogle スプレッドシート: 2013年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

2018/03/15

今回はビットバンクのビットコイン(BTC)の2013年1月から2013年12月までの1週間ごとの終値の価格データから価格推移グラフを作成し、週次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。

データはbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

・2013年ビットコイン(BTC)の価格推移チャート

価格上昇の理由として、3月にキプロス危機、11月にWordPress, Redditなど企業から支払手段としての受け入れ、中国投資家の積極的購入、メディアの露出が考えられます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　終値単位：JPY

追記：階級幅を5%に修正しました。

週次平均収益率は11.1%です。

標準偏差は22.7%でした。

価格が暴騰して乱高下したことによりボラティリティーが非常に高くなった年でした。

収益率、SDから見ると週次で30%程度の値上がり、-10%の値下がりは普通だったと言うことです。

算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。