やれExcel、やれGoogle スプレッドシート: ビットコインキャッシュ(BCC)の日次収益率と標準偏差をエクセルで求める

2018/03/21

ビットコインキャッシュ(BCC)の日次収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はビットコインキャッシュ(BCC)の2017年8月から2018年3月20日までの1日の終値の価格データから価格推移グラフを作成し、日次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。価格は円建てとなります。

データはbitbankのcandlestickのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

収益率とはリターンの割合のことで、日次収益率とは日ごとに得られるリターンの割合です。
SD(標準偏差)とはデータのばらつきの度合いを表す指標です。

・ビットコインキャッシュ(BCC)

ビットコインキャッシュはビットコインのハードフォークで新しくできた決済型の暗号通貨です。
ビットコインとビットコインキャッシュの違いはブロックサイズです。
ビットコインは、ブロックサイズが1MBと小さいため市場の拡大に伴い送金詰まりが発生し手数料が高騰してしまいました。
ビットコインキャッシュの場合はブロックサイズが8MBの大きさであり、今後仕様変更によって32MBまで拡張できます。
送金スピードが早い、手数料が安いのが特徴です。
採掘方法はPoW(Proof of Work）です。

ビットフライヤー、ビットバンク、Coinbaseなど多数の取引所に上場しています。