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2018/03/13

2015年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はビットバンクのビットコイン(BTC)の2015年1月から2015年12月までの1週間ごとの終値の価格データから週次収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。

データはbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。

出来高についてはJSON形式で読み込んだところ、データが0となっておりこのころは出来高データを公開していなかった？ようです。

bitbankのデータの読み込み方はこちら
ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA
bitbankのリップルの過去価格データをVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA

・2015年ビットコイン(BTC)の価格推移チャート


・2015年ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差


週次収益率は
=当週の価格 / 先週の価格－１
で求められます。

週次平均収益率は週次収益率の平均です。
AVERAGE関数で求められます。

標準偏差はSTDEV関数で求められます。


・2015年ビットコイン(BTC)の週次収益率のヒストグラム



追記：ヒストグラム追加しました。




週次平均収益率は1.3%です。

標準偏差は8.3%で、週次で見た場合、8.3%くらいはふつうに上がりうるし、下がりうるということです。

算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。(2015年と2016年は結果的に近い値が出ています。)










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