データはbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。
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ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む -Excel VBA
bitbankのリップルの過去価格データをVBA-JSONでエクセルに読み込む -Excel VBA
・2017年ビットコイン(BTC)の価格推移と出来高チャート
・2017年ビットコイン(BTC)の日次収益率と標準偏差
長いので間は省略
日次収益率は
=当日の価格 / 前日の価格－１
で求められます。
日次平均収益率は日次収益率の平均です。
AVERAGE関数で求められます。
標準偏差はSTDEV関数で求められます。
日次平均収益率は0.9%です。
最大値が41%の時は12月7日の220万円を超えた日です。
標準偏差は5.4%です。
1日に6%からー4%くらいの間では価格推移がふつうに起こりそうだと考えられます。
算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。
ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める
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