2017年ビットコイン(BTC)の12時間毎の収益率と標準偏差をエクセルで求める

今回はビットバンクのビットコイン(BTC)の2017年1月から2017年12月までの12時間毎の終値の価格データから収益率とSD(標準偏差)を求めたいと思います。

データはbitbankのAPIを利用してエクセルに読み込みました。


bitbankのデータの読み込み方はこちら
ビットバンクのXRP/JPY価格をVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA
bitbankのリップルの過去価格データをVBA-JSONでエクセルに読み込む　-Excel VBA

・2017年ビットコイン(BTC)の価格推移と出来高チャート

・2017年ビットコイン(BTC)の12時間毎収益率と標準偏差

長いので間は省略

標準偏差はSTDEV関数で求められます。



12時間毎平均収益率は0.4%です。
最大値が28.1%の時は12月7日の220万円を超えた日です。

標準偏差は3.6%です。
12時間毎に4%からー3%くらいの間では価格変動がふつうに起こりそうだと考えられます。




算出した平均収益率、標準偏差はともに過去の数字であり、将来も同じ状況が続くとは限りません。



ビットコイン(BTC)の週次収益率と標準偏差をエクセルで求める

2017年ビットコイン(BTC)の日次収益率と標準偏差をエクセルで求める

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